En 1998 se sumó al elenco de "Saturday Night Live" de la cadena NBC. Desde entonces es uno de los actores del show más populares. A través de los años, Sanz ha creado para la serie personajes muy originales, como el siempre fumado Gobi, del grupo de estudiantes de "Jarrett’s Room"; Frankie, el amigo de Sully y de Denise; el "Wake Up Wakefield" consejero de la facultad, Mr. Banglian; el anfitrión de la comunidad Vasquez Gomez Vasquez; y Jasper Hahn, el dibujante de historietas políticas para "Weekend Update". Sanz se unió también a Jimmy Fallon, Chris Kattan y Tracy Morgan para cantar alabanzas durante el tiempo festivo, actuando en "Christmas is Number One" a lo largo de todo el año, sin importar si era o no tiempo festivo. Sanz ha realizado también personificaciones de notables figuras, como Ozzy Osbourne, Elton John y Gene Shalit, así también como del llamado "Axis of Evil", Saddam Hussein y Kim Jong Il.

Recientemente se lo vio a Sanz en la comedia "School for Scoundrels", dirigida por Todd Phillips. El actor, ya había trabajado previamente con Phillips en la exitosa comedia "Road Trip". Entre otros de los trabajos de Sanz en cine, cabe mencionar "Rebound", con Martin Lawrence; "Boat Trip", con Cuba Gooding, Jr.; "The New Guy"; y "Tomcats".

Sanz se crió en Chicago, y comenzó su carrera como escritor e intérprete con el famoso grupo teatral Second City Comedy Troupe. El es también uno de los miembros fundadores de The Upright Citizens Brigade.