Jodhi May efectuó su debut como actriz contando 12 años en el film de Working Title, Un mundo aparte (A World Apart, 1988), bajo dirección de Chris Menges, en dos ocasiones ganador del Oscar como director de fotografía. La actriz fue objeto del reconocimiento internacional de la crítica al conseguir el Premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por su interpretación en la cinta, siendo ésta misma objeto del Premio del jurado. Asimismo, Jodhi logró el Premio Evening Standard a la mejor promesa ese mismo año. La actriz ha seguido al lado de profesionales como Daniel Day Lewis, en la aclamada El último mohicano (The Last Of The Mohicans, 1992), de Michael Mann, para luego protagonizar Mi querida hermana (Sister My Sister, 1994), producida por la veterana productora de la multipremiada Las amistades peligrosas (Dangerous Liaisons, 1988), Norma Heyman. Por este trabajo, Jodhi resultó galardonada como mejor actriz en el Festival internacional de cine de Valladolid.
Tras esto, decidió volver a la universidad y prosiguió con el estudio de inglés en Oxford. Durante su estancia aquí, encarnó el papel protagonista de The Gambler (1997), para Film Four, junto a Michael Gambon, donde ella daba vida a la sufrida esposa de Dostoevsky, casi veinte años más joven que él. El Hollywood Reporter escribió: May tiene una pálida energía y una belleza capaz de domar al andrajoso león literato. Asimismo, en aquel mismo año protagonizó junto a Rufus Sewell Los habitantes del bosque (The Woodlanders, 1997), estrenada antes de licenciarse.
Desde que dejó Oxford, otros largos en el haber de Jodhi son la galardonada y nominada a los BAFTAs La casa de la alegría (The House of Mirth, 2000), basada en la novela de Edith Wharton, adaptada y dirigida por el reconocido autor británico de Distant Voices Still Lives y de The Neon Bible, Terence Davies. Jodhi es protagonista junto a Gillian Anderson, Dan Aykroyd, Eric Stoltz, Laura Linney, y Anthony LaPaglia.
En 2001, pasó a vivir en París durante seis meses con miras a trabajar con el legendario director teatral Peter Brook en el Théâtre des Bouffes du Nord. Ella fue una de las tres protagonistas junto a Katherine Hunter, del Théâtre de Complicité, en una producción hablada en francés de Caryl Churchill titulada Far Away. El Independent la definió como insuperable. En aquel mismo año, se agenció el papel protagonista en The Talking Cure, en la première mundial de la pieza de Christopher Hampton en el Nationals Theatre. Dirigida por Howard Davis, director ganador del Premio Olivier con All My Sons, Jodhi fue protagonista junto a Ralph Fiennes encarnando a una joven paciente y amante de Jung, Sabina Spielrein. The Guardian se refirió a su interpretación "como una imponente mezcla de intensidad y vulnerabilidad. Muy poco después, la actriz siguió encarnando el papel protagonista de Nina, en la producción del destacado director alemán, Peter Stein: The Seagull, junto a Fiona Shaw, Ian Glen, y Cillian Murphy. The London Times habló de ella como una perturbadora mezcla de sirena adolescente y de shakesperiana e inocente Miranda. Uno siente esos hambre y terror que atenazan a Nina, y al final, su absoluta destrucción.
Entre los papeles protagonistas de la actriz para televisión, hallamos Signs and Wonders (1995), protagonizada por James Earl Jones, una adaptación de Nick Dear de la aplaudida novela de Henry James The Turn of the Screw, que asimismo contaba con Colin Farrell, para la BBC2; y The Other Boleyn Girl (2003), para la BBC, un film por entero improvisado en el que Jodhi da vida a Ana Bolena, donde también son protagonistas Natasha McElhone y Jared Harris. El Daily Telegraph describía su Ana Bolena como un proceso de metamorfosis que va desde la pequeña e ingenua hermanita, pasando por la seductora incandescente, hasta llegar a ser una mártir demacrada. Entre otros trabajos televisivos cabe citar la premiada Warriors (1999), dirigida por Peter Kosminsky, y protagonizada por Ioan Gruffud y Matthew McFadden; Tipping The Velvet (2002), dirigida por Geoffrey Sax (Stormbreaker (2006)); y Daniel Deronda (2002), bajo dirección de Tom Hooper (Elizabeth I (2005), para la HBO), y protagonizada junto a Hugh Dancy y Romola Garai. De modo más reciente, fue el protagonista en el último telefilm de Stephen Poliakoff, Friends and Crocodiles (2005), junto a Damian Lewis (Hermanos de sangre (Band of Brothers, 2001), de la HBO; y Keane (Keane, 2004))
Entre los títulos cinematográficos recientes de la actriz, están The Best Man (2005), dirigida por Stefan Schwartz (Como pez en el agua (Shooting Fish, 1997)), protagonizada por Stuart Townsend; además del film de obertura de la competición del Festival de Sundance en 2005, On a Clear Day (2005), producida por Icon y protagonizada por Peter Mullan, Brenda Blethyn, y Billy Boyd, estrenado por Focus Films.
En 2006, JodhiI acabó las representaciones en el West End, durante tres meses, de Blackbird, donde daba vida a la protagonista con resultados exitosos. Se trata de una nueva pieza que dirigió Peter Stein, escrita por David Harrower (Knives and Hens), donde una mujer regresa para enfrentarse a un pedófilo. En su comentario, The Guardian escribió que Jodhi Puede captar con brillo la tensión existente entre venganza y resarcimiento. Entre los proyectos de última hornada, la serie The Amazing Mrs Pritchard (2006), para la BBC, junto a Jane Horrocks y Janet McTeer.
