Salió a la luz con su papel protagonista en la cruda película independiente Twist para el director Jacob Tierney. Twist es una revisión moderna del clásico de Charles Dickens "Oliver Twist" en la que comparte protagonismo con Nick Stahl. La película se proyectó en el Festival de Cine de Venecia, en el Festival de Cine de Toronto y en el Festival de Cine de San Sebastian.

La primera película que interpretó Close fue la independiente In the Lair; seguida de K-19: The Widowmaker, al lado de uno de sus ídolos de la pantalla, Harrison Ford. Después protagonizó el corto Evelyn: la chica diabólica más bonita, que se proyectó en 2002 en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Entre los éxitos cinematográficos de Close se encuentran: A Home at the End of the World con Colin Farrell y Robin Wright Penn; y Haunted. También ha realizado numerosas apariciones televisivas, entre las que cabe destacar un papel recurrente en la serie de televisión para ABC "Life As We Know It".