Lucy Cohu encarnó a la princesa Margarita de Windsor en la dramatización semificticia de su vida, The Queen's Sister, para la cadena británica Channel 4. Este trabajo le valió sendas nominaciones a los premios Emmy y BAFTA, y en noviembre de 2008 ganó el Emmy Internacional a la mejor actriz por su papel en el drama basado en una historia real Forgiven.

Cohu también interpretó a Evelyn Brogan en la serie «Cape Wrath» y a Alice Carter en «Torchwood: Children of Earth». En el cine ha trabajado en películas como Gosford Park y La joven Jane Austen (Becoming Jane), y en el teatro actuó en la producción del Crucible Theatre de Un enemigo del pueblo, interpretando a Katrina Stockmann en esta obra de Henrik Ibsen.