Paprika Steen se graduó de la Escuela de Teatro de Odense en 1992 y desde entonces se fue haciendo un nombre como una de las más importantes actrices del cine danés. Ha mostrado su versátil talento tanto en comedias como en dramas. Paprika revolucionó la comedia danesa junto a Martin Brygmann, Joof Hella y Frodin Pedro en la comedia Lex & Klatten. Steen ha sido la única actriz en aparecer en todas las películas DOGMA: Los Idiotas (1998), Mifune (1999) y La Celebración (1998).

Además, la mayoría de los daneses la recuerdan por su papel de Stella, la amiga de Sidse Babett Knudsen en El Primero y el Único (1999) por la que recibió un premio Bodil. En 2003 Paprika Steen hizo historia en el cine danés, al convertirse en la primera actriz en ganar dos premios Robert y dos Bodil por su papel protagonista en Okay (2002) y su papel como actriz de reparto en Corazones abiertos (2002).

Desde entonces, Paprika Steen ha interpretado papeles memorables en grandes éxitos de cine danés como Rembrandt (2003), Las Manzanas de Adán (2005), El Sustituto (2007), Los Primeros Años (2007) y No me Temen (2008). En 2009, protagonizó El Aplauso de Martin Zandvliet, papel por el que ganó un premio Robert a la mejor actriz protagonista,

Simultáneamente con su carrera en Dinamarca, Paprika Steen también ha trabajado en los últimos años como actriz en los EE.UU, Suecia y Alemania. Además, debutó como directora en 2004 con el drama Las Consecuencias, película que fue nominada en 2005 en 10 categorías a los premios Robert. En 2007 dirigió la comedia negra Con su Permiso con Sidse Babett Knudsen y Brygmann como protagonistas.