Es ahora una de las estrellas cómicas más famosas de Inglaterra. Escribió, dirigió y protagonizó la serie "Max and Paddy's Road to Nowhere" por la que ganó el Premio Montreux al Mejor Actor de Comedia. Actualmente está preparando el lanzamiento en DVD de la serie.

Le brindaron su primera gran oportunidad al proponerle que escribiera y actuara en una comedia seudo documental, "The Services", emitida por Channel 4 como parte del programa "Comedy Lab". Ganó el Premio a la Mejor Serie Cómica Nueva por su serie "That Peter Kay Thing", estrenada en 2000 y muy aclamada por el público.

Después de este éxito, coescribió, coprodujo e interpretó tres personajes en "Phoenix Nights", una comedia dramática de seis episodios, emitida en 2001 y que fue lanzada en DVD más tarde. Debutó como director con la segunda entrega de la serie que ganó el Premio del Público en los Premios de la Comedia Británica, y fue nominada a Mejor Serie Cómica de Televisión. Además, ganó el Premio al Mejor Guionista y fue nominado Mejor Actor Cómico. También fue nominado a dos BAFTA a la Mejor Interpretación Cómica y Mejor Comedia de Situación.

Ha trabajado en las películas The League of Gentlemen Apocalypse y 24 Hour Party People, está última de Michael Winterbottom. Para televisión, ha trabajado en la miniserie "Butterfly Collectors" y en episodios de "Coronation Street" y "Linda Green". También se le conoce en Inglaterra como el "hombre John Smith" por los populares anuncios.

Nació y creció en Bolton, Lancashire, Inglaterra, y empezó trabajando como cómico de sketches. En 1997, menos de un año después de empezar profesionalmente, ganó el concurso organizado por Channel 4, "So You Think You're Funny?". En 1998 fue nominado al prestigioso Premio Perrier en el Fringe Festival de Edimburgo, y al Mejor Cómico de Sketches y Mejor Recién Llegado a la Pequeña Pantalla por los Premios de la Comedia Británica.

El año siguiente se embarcó en una gira en solitario por el noroeste de Inglaterra y protagonizó su primer vídeo, "Peter Kay Live From the Top of the Tower" (Peter Kay en directo desde lo alto de la torre). La popularísima gira "Mum Wants a Bungalow" (Mamá quiere un chalet) empezó en septiembre de 2002 con 75 noches vendidas de antemano. La gira se cerró con una representación que batió todos los récords en Manchester en julio de 2003. Más de un millón de telespectadores vieron el especial resultante, "Peter Kay Live at the Manchester Arena". La gira de "Mamá quiere un chalet" fue rodada en DVD.
También ha grabado una versión del clásico éxito de Tony Christie "Is This the Way to Amarillo", para la organización benéfica Comic Relief, que llegó a ocupar el número uno de las listas.