Esta galardonada actriz, escritora, cómica y presentadora es conocida por papeles en series de televisión británicas como I'm Alan Partridge, Smack the Pony, Green Wing yMiranda. También interpretó el personaje de Shazzer en la trilogía de Bridget Jones, ya Minna Hakkinen, la ex primera ministra finlandesa, en Veep.

En 2016 presentó el documental ¿Un mundo sin síndrome de Down? (BBC2), que exploraba las implicaciones éticas de las políticas de detección. Este documental ganó el premio de los lectores de la revista Radio Times y el premio Sanford St. Martin al mejor documental, y se ha emitido en todo el mundo.

Recientemente, Phillips apareció en las series Vanity Fair de ITV y The Tourist Trap de la BBC. Sally retomó también su papel en la última temporada de Veep y apareció en la serie de Channel 4 The Year of the Rabbit.