Para rodar Lola vende cá se busco una forma original, insólita de puesta en escena que propone la participación personal de los gitanos-actores en la construcción de la historia y los diálogos.

Buscando el mayor grado de veracidad se utilizaron pequeñas cámaras de video (mini-DV), y filmaron sin iluminar los escenarios, que son las propias casas, escuelas y calles donde viven los gitanos-actores.